• Bonitätsauskünfte als Warnsignale nutzen, zusammen mit Stefan Sechser, Betriebswirtschaftliche Blätter 19. Juli 2013

  • Ratio calculandi periculi – ein analytischer Ansatz zur Bestimmung der Verlustverteilung eines KreditportfoliosTechnische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren Nr. 58/12

  • Ein analytisches Kreditrisikomodell ratio calculandi periculi, RISIKO MANAGER 22/2012, Seiten 1,6-9

  • Längerfristige Ausfallwahrscheinlichkeiten - Messung vs. Berechnung, Bank Praktiker 10/2012,
    Seiten 374-382

  • Makroökonomische Adjustierung spezifischer Ausfallwahrscheinlichkeiten, ForderungsPraktiker 05/2012, Seiten 232-235

  • Sind Risikokonzentrationen messbar? Bank Praktiker 07-08/2011, Seiten 276-281

  • Organisatorische Implikationen im Stresstestumfeld in Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis, zusammen mit Henning Heuter, Schäffer-Poeschel Verlag 2010

  • ratio calculandi periculi - Analytische Methode zur Bestimmung des Value at Risk von Kreditportfolien, Betriebswirtschaftliche Blätter 04/2009, Seiten 204-207

  • Modell zur objektiven Bestimmung von Konzentrationsrisiken, Betriebswirtschaftliche Blätter 08/2008, Seiten 465-468

  • Die MaK im Kontext zur Überwachung und Steuerung von Kreditrisiken im Handbuch MaK, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2003

  • Erste Umsetzungserfahrungen einer Sparkasse mit dem einheitlichen Rating-Verfahren, Betriebswirtschaftliche Blätter 05/2002