Herzlich willkommen auf der Internetseite von ratio calculandi periculi.
Ratio calculandi periculi ist ein analytisches Kreditrisikomodell zur Bewertung von Kundenkreditportfolien.
Von einem Kreditrisikomodell wird gefordert, dass es
- das Risikoprofil des Kreditportfolios exakt wiedergibt,
- dabei insbesondere den rechten Rand der Verlustverteilung exakt beschreibt,
- den Bezug, die Wirkungsweise von Einzelengagements auf Risikokenzahlen des Gesamtportfolios
ermöglicht,
- identisch wiederherstellbare Ergebnisse liefert.
All diesen Anforderungen wird ratio calculandi periculi gerecht.
Ratio calculandi periculi – ein analytischer Ansatz zur Bestimmung der Verlustverteilung eines Kreditportfolios
Wie ratio calculandi periculi für die Gesamtbanksteuerung eingesetzt werden kann, wird beispielhaft an der Definition und Überwachung
von
Risikokonzentrationen dargestellt.